Bagaimana korelasi Forex mempengaruhi risiko dan keuntungan anda

Banyak peniaga Forex mengendalikan beberapa pasangan Forex, memegang dagangan dalam pelbagai pasangan pada masa yang sama. Jika anda berdagang berbilang pasangan pada masa yang sama, anda mungkin terdedah kepada lebih atau kurang risiko daripada yang mereka fikirkan. Alasannya adalah korelasi (untuk asas asas pada Forex, lihat Apa yang Anda Perlu Tahu Mengenai Forex).

Apa itu Korelasi

Korelasi adalah nombor antara -100 dan 100 (atau -1 dan 1) yang menunjukkan arah arah satu aset bergerak berhubung dengan yang lain.

Jika dua pasangan mempunyai korelasi -100, mereka bergerak ke arah yang bertentangan. Apabila seseorang naik, yang lain akan turun. Korelasi 100 bermakna mereka bergerak selari; apabila seseorang naik, begitu pula yang lain.

Apabila korelasi adalah negatif, ia dikenali sebagai korelasi songsang atau negatif. Sekiranya korelasi adalah nombor positif, ia adalah korelasi yang positif.

Korelasi di atas 80, atau di bawah -80, dianggap tinggi dan patut diberi perhatian kerana mereka mungkin "secara rahsia" meningkatkan atau mengurangkan risiko anda.

Hubungan antara 0 bermakna tiada hubungan antara bagaimana pasangan berpindah berbanding dengan yang lain. Korelasi antara -60 dan 60 bermakna hubungannya lemah; jika satu pasangan mempunyai korelasi 50 kepada pasangan lain, jika seseorang naik, yang lain mungkin naik, tetapi tidak semestinya.

Korelasi tidak menjelaskan magnitud setiap pasangan berpindah. Satu pasangan boleh 10 kali sebagai tidak menentu seperti yang lain, tetapi selagi mereka bergerak ke arah yang sama (atau bertentangan) mereka akan sangat berkorelasi.

Carta yang dilampirkan menunjukkan jadual korelasi harian dari Mataf. Cari dua pasang yang anda mahu korelasi pada paksi x dan y dan cari tempat mereka bertemu di grid. Beberapa korelasi yang sangat tinggi, lebih dari 90, dikelilingi pada carta. Korelasi boleh dikira pada semua bingkai masa. Korelasi harian adalah penting, tetapi untuk perdagangan hari korelasi pada bingkai masa yang lebih rendah mungkin relevan juga.

Korelasi tidak tetap dan dipantau secara teratur. Satu korelasi yang kuat atau lemah sekarang tidak bermakna ia akan tetap seperti itu.

Bagaimana Hubungan boleh Meningkatkan Risiko Ketika Memegang Perdagangan Berbilang

Jika pasangan Forex sangat berkorelasi (positif atau terbalik) kemungkinan besar Anda akan melihat perdagangan serupa di masing-masing.

Jika AUDJPY dan CADJPY mempunyai korelasi 95 ia bermakna mereka biasanya bergerak ke arah yang sama. Oleh kerana mereka bergerak ke arah yang sama, jika anda melihat isyarat membeli dalam AUDJPY mungkin ada juga dalam CADJPY (tidak semestinya, mereka berkorelasi, tidak sama).

Jika anda membeli AUDJPY dan juga memutuskan untuk membeli CADJPY, anda telah membeli CAD dan AUD berbanding dengan JPY. Anda telah menjual JPY dua kali, risiko dua kali ganda risiko, atau menggandakan keuntungan berpotensi berdasarkan apa yang dilakukan oleh JPY.

Anggapkan anda risiko 1% dari akaun anda pada setiap perdagangan, dengan dua dagangan menghasilkan risiko 2% untuk akaun anda. Mengambil berbilang perdagangan adalah baik, tetapi sedar bahawa anda telah mengambil perdagangan yang sama dengan dua kali. Sekiranya JPY bergerak memihak kepada anda (ke bawah, dan AUD dan CAD naik) anda membuat dua kali ganda apa yang akan anda peroleh jika anda hanya menjual satu pasangan. Jika JPY bergerak ke arah anda, anda akan kehilangan 2% walaupun.

Berhati-hatilah apabila mengambil urus niaga yang berkait, kerana anda mungkin menggandakan risiko anda (dan kemungkinan keuntungan) tanpa menyadarinya.

Jika pelan perdagangan anda mengatakan untuk risiko 1% ekuiti akaun per perdagangan, maka anda hanya perlu mengambil salah satu perdagangan ini. Atau risiko 0. 5% dalam setiap. Kerana mereka hampir sama perdagangan, perdagangan kedua-duanya boleh menjadi pelanggaran aturan pengurusan risiko anda (tentu terpulang kepada anda jika anda ingin melakukan ini).

Malah dalam pasangan yang sangat berkorelasi, persediaan perdagangan dalam satu pasangan sering lebih baik daripada yang lain. Pilih yang mempunyai ganjaran tertinggi: risiko atau kebarangkalian keuntungan yang terbaik.

Lihat Berapa Banyak Wang Bolehkah Saya Membuat Dagangan Hari Forex? untuk lebih lanjut mengenai keuntungan perdagangan hari hadapan.

Bagaimana Hubungan boleh Menurunkan Risiko Apabila Memegang Perdagangan Berbilang

Hubungan adalah cara untuk menetapkan pagar pagar; di mana kerugian dalam satu perdagangan diimbangi oleh keuntungan yang lain. Lindung nilai adalah baik, tetapi sesetengah peniaga mungkin melakukannya secara tidak sengaja.

Teruskan dengan contoh, katakan anda mendapat isyarat beli dalam AUDJPY dan isyarat jual dalam CADJPY.

Ingat, walaupun mereka bergerak dengan cara yang sama, mereka tidak akan sama, jadi keadaan ini mungkin. Jika anda mengambil kedua-dua dagangan, menyedari anda tidak mungkin menang pada kedua-duanya.

Jika ganjaran anda pada setiap perdagangan adalah lebih besar daripada risiko (anda cuba membuat 2% pada setiap satunya dengan hanya mengambil risiko 1%), kehilangan satu (-1%) baik-baik saja, kerana jika target dicapai di pihak lain (+ 2%) anda bersih 1%. Jika anda mengharapkan untuk memenangi kedua-duanya, anda mungkin kecewa.

Pada carta yang dilampirkan EURUSD dan USDCAD mempunyai -90. 8 korelasi. Seperti yang bergerak ke atas, kemungkinan yang lain akan bergerak ke bawah. Jika anda membeli EURUSD dan USDCAD, satu kemungkinan akan bergerak naik manakala yang lain bergerak ke bawah. Jika anda mengambil kedua-dua dagangan ini, anda boleh menang atau kalah pada kedua-duanya, atau kemungkinan besar anda akan menang pada satu dan kalah di sisi lain kerana dagangan membentuk lindung nilai separa *.

Jika anda membeli (menjual) EURUSD dan menjual (membeli) USDCAD, anda mempunyai situasi yang dibincangkan di bahagian di atas, dimana anda telah membeli (membeli) USD dua kali, dan mungkin meningkatkan risiko anda.

Lihat Waktu Terbaik Hari ke Hari Perdagangan EURUSD untuk lebih banyak pandangan mengenai EURUSD.

Firma Akhir

Perhatikan hubungan antara pasangan yang anda berdagang. Anda mungkin terdedah kepada lebih kurang risiko daripada yang anda fikirkan. Biasanya korelasi tinggi didapati antara pasangan yang mengandungi satu mata wang yang sama (JPY dan USD dalam contoh di atas). Korelasi berubah dari masa ke masa, jadi memantaunya dengan kerap.

* Kecuali dikira dengan tepat, sebahagian besar lindung nilai sifat ini adalah sebahagian, kerana peniaga tidak menyumbang turun naik secara keseluruhan.Jika satu pasangan lebih tidak menentu daripada yang lain, satu perdagangan mungkin bergerak 50 pips lebih tinggi, sementara yang satu lagi hanya menurun sebanyak 20 pips. Oleh itu, kerugian dalam satu mungkin tidak dapat diimbangi sepenuhnya oleh keuntungan lain atau sebaliknya.