Analisa kuantitatif dalam Forex

Apakah Analisis Kuantitatif?

Analisis kuantitatif membolehkan peniaga menghilangkan emosi daripada proses pelaburan. Analisis kuantitatif adalah pendekatan yang memberi tumpuan kepada statistik atau kebarangkalian terhadap perasaan usus. Memandangkan teknologi komputer dan model matematik yang canggih, analisis kuantitatif telah mengambil alih Wall Street dan majoriti peniaga dan pekerja baru di Wall Street atau mereka yang mempunyai minda kuantitatif.

Analisis kuantitatif mempunyai tempat di pasaran FX sama seperti pasaran lain.

Anda mungkin sudah biasa dengan pelbagai bentuk analisis kuantitatif walaupun anda tidak menganggap diri anda sebagai orang yang merupakan pendekatan pendekatan dari sudut pandangan kuantitatif. Nisbah kewangan yang mudah seperti ganjaran pergelangan tangan, pendapatan per saham atau sesuatu yang lebih sukar seperti harga pilihan dan aliran tunai diskaun adalah bentuk analisis kuantitatif. Seperti yang anda bayangkan, data yang kritikal dalam analisis seringkali hanya sebagai baik kerana data yang berlaku dalam begitu banyak tumpuan memberi tumpuan kepada kualiti data yang digunakan untuk mengisi model matematik dan statistik mereka.

Contoh Analisis Kuantitatif atau Statistik

Anda tidak perlu menjadi ahli matematik atau mempunyai doktor dalam bidang ekonomi untuk mendapat manfaat daripada analisis statistik. Dengan statistik, anda melihat pergantungan atau persatuan dari dua pemboleh ubah rawak atau kepada dataset. Peniaga mendapat manfaat daripada analisa statistik biasa korelasi, yang merujuk kepada kelas hubungan dan pergantungan statistik yang luas.

Hubungan korelasi yang sama di pasaran FX adalah kelemahan dolar yang dikaitkan dengan kelemahan pasaran baru muncul. Satu lagi perhubungan Intermarket Yen lemah dan kelebihan pasaran ekuiti.

Analisis statistik berguna dalam menentukan kebarangkalian masa depan tetapi tidak dimaksudkan untuk menjadi semata-mata ramalan. Kenyataan yang biasa adalah bahawa korelasi bukan kausalitas.

Kesannya bermaksud sebab-dan-akibat yang eksplisit, sedangkan korelasi hanya bermaksud pergerakan yang berpotensi yang sama antara dua pemboleh ubah rawak. Skala koefisien korelasi adalah -1 hingga +1 sedangkan yang negatif adalah hubungan songsang yang sempurna atau korelasi, sifar adalah sifar korelasi, dan yang positif adalah korelasi positif yang sempurna hampir seperti kedua-dua pembolehubah atau pasaran yang diborgol antara satu sama lain.

Satu lagi bentuk statistik statistik yang menguntungkan dikenali sebagai analisis regresi. Analisis regresi adalah model statistik yang sangat baik dan analisis kuantitatif untuk membantu anda melihat hubungan antara pembolehubah. Analisis regresi memberi tumpuan kepada hubungan antara pemboleh ubah yang bergantung dan satu atau lebih pembolehubah bergantung. Secara khususnya, analisis regresi membantu anda memahami bagaimana nilai biasa perubahan pemboleh ubah bergantung apabila mana-mana pembolehubah bebas yang berubah-ubah.Kebanyakan pakej carta carta mempunyai saluran regresi yang mengira analisis regresi untuk anda dan sering lebih mudah diakses daripada korelasi.

Analisis regresi biasanya menganggarkan jangkaan atau arahan bersyarat harga pembolehubah bergantung kepada pembolehubah bebas.

Ini bermakna nilai purata pembolehubah bergantung kepada pemboleh ubah bebas tetap. Ini sering ditunjukkan dalam garis lencongan yang lebih rendah atau lebih rendah melalui harga ke arah arah aliran atau di sisi menggerakkan garis regresi sering rata.

Apa yang Perlu?

Walaupun model matematik berada di luar skop artikel ini, banyak pedagang menggunakan Excel dari Microsoft dan menggunakan fungsi korelasi antara pembolehubah dalam satu set waktu tertentu untuk menentukan apakah terdapat korelasi positif atau negatif. Walau bagaimanapun, banyak saluran penyelidikan akan memaparkan laporan korelasi dan mereka juga boleh didapati di terminal penyelidikan seperti Bloomberg atau Reuters.

Jika anda berminat untuk melakukan jenis model ini sendiri, penting untuk perhatikan keputusannya adalah data memandu dan hilang atau data tidak lengkap boleh membawa anda sesat.

Oleh itu, anda perlu menjaga data yang hilang terlebih dahulu untuk mendapatkan analisis data yang berkesan. Excel mungkin bertaruh terbaik dari segi melakukan analisis mudah tetapi banyak broker menyediakan alat yang dapat membantu anda melakukan banyak analisis juga.

Sebagai kesimpulan, analisis statistik bertujuan untuk membalut kepala anda di sekitar pemboleh ubah rawak yang seolah-olah untuk corak yang anda boleh berdagang. Risiko mesti sentiasa diurus, tetapi corak ini dapat bertahan lama walaupun tanpa sebab yang ada. Walaupun seolah-olah serupa, backtesting adalah serigala pepatah dalam pakaian biri-biri yang sering analisis statistik atau kuantitatif. Ia membayar untuk menyedari pengujian semula dibina sebagai pemodelan statistik kerana lebih kerap daripada tidak backtesting dilakukan atas set data yang ideal yang boleh membawa keyakinan palsu, over-memanfaatkan, dan berpotensi besar apabila persekitaran semasa menyimpang dari set data.

Selamat Dagangan!